Оружие финансовой разведки
8 апрель, 2003 - 23:00Александр Черников26 марта 2003 г. в Киеве в Учебном центре Национального банка Украины прошел семинар "Управление банковскими рисками и борьба со злоупотреблениями в банковской сфере", организованный компанией SAS для НБУ и коммерческих банков.
Специалисты двух офисов SAS -- европейского и московского -- сделали сообщения на темы, по мнению НБУ, наиболее актуальные в настоящее время для украинских банков. Все обсуждаемые вопросы так или иначе связаны с рентабельностью банковской деятельности и подходами для ее повышения, предлагаемыми SAS Institute.
Одно из представленных решений было направлено на оценку и уменьшение рисков при работе с корпоративными клиентами и физическими лицами; второе -- специализировано для борьбы с "отмыванием" денежных средств, полученных незаконным путем, и наконец, третье -- для отслеживания карточных платежей и предотвращения мошенничеств с ними.
Управление рисками
|
| Гирт Масса, менеджер по развитию
бизнеса в области финансовых решений SAS: "В банках без определенного риска
нельзя достичь успеха" |
Разработка второго документа, детализирующего эти положения, уже практически завершена, и планируется введение его в действие с 1 января 2007 г. Второе базельское соглашение, которое в общем объеме насчитывает около 35 тыс. страниц текста, поддержали на сегодня уже более 130 стран. В нем говорится о рисках уже не двух, а трех типов -- добавились вопросы, связанные с операционными рисками. Соглашение требует, чтобы банки рассматривали их по нескольким направлениям, однако полное решение пока не создано. Основную трудность здесь вызывает требование выявления корреляции между рисками и внешними событиями, в том числе и не относящимися к банковской сфере.
Речь идет о понимании структуры и составляющих рисков. Вместо CRM все чаще используется понятие CVM -- Customer Value Management, управление ценностью клиента. Это подразумевает определение стоимости того или иного риска и, соответственно, стоимости услуги, связанной с этим риском.
На основании полученных данных становится возможным, например, выделить самых лояльных и надежных клиентов и предложить им более выгодные условия обслуживания. Или наоборот, установить для некоторых их категорий повышенную процентную ставку.
Многие банки Европы на базе продуктов SAS уже внедрили у себя подход на основе внутренних рейтингов для корпоративных клиентов. Один из европейских банков таким образом смог понизить уровень "плохих" клиентов на 6,5%. В другом случае система SAS позволила экономить на операционных расходах более 200 тыс. долл. ежегодно и получить новые возможности на рынке, что привело к увеличению оборотов на 1,5 млн. долл. Проект, содержащий элементы такого подхода, был около года назад выполнен и в Сбербанке России.
Отмывание денег
Известно, что в мире ежегодно "отмывается" 800 млрд. -- 2 трлн. долл., до полумиллиарда из которых -- это доходы от наркобизнеса. Причем значительная часть затем используется для финансирования международного терроризма.
Именно после терактов 11 сентября многие страны приняли соответствующие законы, связанные с более тщательным отслеживанием банковских операций и ужесточением мер воздействия на банки. Это, в частности, привело к значительному росту рынка решений и ПО в данной области. Ожидается, что до 2006 г. на создание организационных, информационных и технологических систем противодействия легализации незаконных доходов будет потрачено до 11 млрд. долл.
Службы финансовой разведки, оснащенные специальным инструментарием, теперь обязаны рассматривать все транзакции или имущественные сделки на сумму, превышающую определенный порог, составляющий в России 20 тыс., а в США -- 10 тыс. долл. Анализу подлежат также сделки на любые суммы, но по каким-либо причинам являющиеся подозрительными, хотя четкого определения "подозрительности" нет практически ни в одной стране. Каждая подотчетная организация для себя самостоятельно устанавливает допустимые критерии и регламент оценки сделок. Кроме банков, это касается и страховых компаний, кредитных организаций, почты и телеграфа, ломбардов и т. д. -- всех структур, где возможно прохождение денежных сумм.
Для анализа в основном используется стандартная информация, которая содержится в обычном платежном поручении. Дополнительные данные могут быть получены от налоговой, таможенной, паспортной, регистрационной и других служб, которые они обязаны предоставлять по запросу в установленные сроки. Одним из способов проверки участников сделок является сличение их с контрольным списком, куда внесено около 2,5 тысяч лиц и организаций, причастных к терроризму.
Предлагаемое сегодня SAS решение построено с учетом опыта, полученного в ходе проектов в четырех крупных западных банках -- трех американских и одном бельгийском. Этот опыт был исследован, обобщен и положен в основу единого функционального решения, имеющего модульную структуру.
В его использовании могут быть заинтересованы как централизованные службы финансовой разведки, так и коммерческие банки, которым сейчас дешевле анализировать проходящие через них платежи на чистоту, чем оставлять их без внимания. За последние полгода только в США на банки было наложено более 20 штрафов за непринятие мер по борьбе с легализацией незаконных доходов. Средний размер штрафа -- 2--3 млн. долл., причем штрафуются не только банки как юридические лица, но и персонально их руководители.
Кредитные карты
|
| Сергей Байбара, представитель
SAS в Украине: "Мы постарались собрать на этом семинаре руководителей как
можно большего количества украинских коммерческих банков" |
Тема обнаружения мошенничества с кредитными картами является традиционной для SAS. Предлагаемые ею информационные технологии призваны решить две задачи в этой области: выявление признаков уже совершенного ранее мошенничества и предупреждение о возможном проведении незаконной операции в реальном времени. При этом дополнительно к обычному контролю кредитной карты, еще до доступа в расчетно-клиринговую систему, производится проверка операции на "детекторе мошенничества". В случае подозрительной операции в авторизации карточки будет отказано, и финансовая транзакция не совершится.
В России в некоторых банках присутствуют элементы такого анализа, но в полномасштабном объеме систему пока не использует никто, хотя возможно ее применение для анализа не только карточных, но и других видов платежей.
Если говорить об архитектуре решений, то создание любой из описанных систем прежде всего требует доступа к большому количеству разнородной информации. Подход SAS заключается в построении единого источника -- хранилища данных в одном формате.
Библиотеки процедур представляют собой средства интеллектуального анализа данных -- это как раз тот инструментарий, на создании которого компания SAS специализируется вот уже 27 лет. Наконец, модуль поддержки делопроизводства, работающий в Web-среде, позволяет обмениваться информацией и организовать коллективную работу, например, по расследованию случаев легализации незаконных доходов.
Необходимость и достаточность
Прошедший семинар следует рассматривать как один из этапов подготовки к внедрению в Украине определенных регулирующих правил, соответствующих принципам Второго базельского соглашения. Хотя они вступят в действие с 2007 г., к этому времени системы отслеживания должны иметь не менее чем трехлетнюю базу накопленных данных. Это значит, что работы должны начаться уже в 2004 г.
Необходимость у украинских банков решать проблемы, связанные с отмыванием денег, реально возникнет в ближайшее время. Уже в следующем месяце они будут иметь в своем распоряжении структуру предоставления данных в комитет по мониторингу.
Наконец, хотя полноценные кредитные карты имеет в Украине весьма небольшой процент населения, случаев мошенничества с ними довольно много, и эта проблема будет все более острой в ближайшие годы. На наш взгляд, тема семинара хорошо соответствует реалиям отечественного банковского дела и забегает вперед ровно настолько, чтобы было время задуматься о реализации описанных систем.
Банки Украины сегодня только подходят к созданию хранилищ данных, хотя работы в этом направлении ведутся. Как бы хороши ни были решения SAS или ее конкурентов, свою реальную силу они смогут продемонстрировать только в том случае, если будут обеспечены достаточным для анализа массивом данных. Это -- основа для решения задач и управления банковскими рисками, и отслеживанием отмывания денег, и мошенничества с карточками. Поскольку всегда существует национальная специфика совершения противозаконных финансовых операций, банки Украины могут и должны принять участие в выработке процедур и правил, дополняющих стандартный набор.
Прошедшее мероприятие позволило представителям украинских банков ознакомиться с современными подходами к банковскому бизнесу, поскольку клиентами SAS сегодня являются более 1 тыс. банков во всем мире. Компания заявляет о реальной готовности работать на украинском рынке. Отечественным же банкам в первую очередь следует готовиться в технологическом плане к внедрению хранилищ данных, что уже становится неотъемлемым атрибутом организации работы с информацией.