`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Архив номеров

Как изменилось финансирование ИТ-направления в вашей организации?

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Александр Москалюк

Как программируют биржевых маклеров

+11
голос

Весьма интересная обзорная статья об особенностях создания агентов, торгующих на фондовых биржах, которые зачастую решают те же технологические проблемы, что и биржи – обеспечение максимальной ликвидности и удовлетворение заказов в процессе обработки огромного количества данных в режиме реального времени (конкретнее – за 740 наносекунд). Поскольку свет внутри оптического волокна преодолевает расстояние в 10 км за 49 микросекунд, организатору конторы, специализирующейся на высокоскоростном трейдинге, первоначально приходится тратить немало времени на вопросы хостинга, в основном подписывая дорогие контракты с площадками, в которых размещены серверы биржи. Но даже здесь есть возможности для оптимизации:

In many markets, the length of the cable within the same building is a competitive advantage. Some facilities such as the Mahwah, New Jersey, NYSE (New York Stock Exchange) data center have rolls of fiber so that every cage has exactly the same length of fiber running to the exchange cages.

И это только начало трат в плане железа – скромная стойка серверов вполне может съесть электричества на $14,000 в месяц.

Система изначально программируется под высокие нагрузки, так как предсказать появление (или исчезновение) миллиона-другого заказов не представляется возможным – даже при отсутствия активности на рынке, для которого программируется система, паника либо рост на соседних рынках могут вызвать неожиданные потоки новых заказов:

A change in U.K. employment will most certainly affect the USD/ GBP rate (currency rates are like relative credit strength). That in turn affects the electronic U.S. Treasury market, which itself affects the options market (the risk-free rate in our calculations has changed). A change in options leads to a change in large-scale ETFs (exchange-traded funds). The value of an ETF cannot be greater than the sum of its components (e.g., the SPDR S&P 500), so the underlying stocks must change. Therefore, the state of employment in London will affect the price of DLTR (the Dollar Tree), which doesn’t have a single store outside North America.

Для собственно программистов немаловажно и психологическое давление – торговый алгоритм редко когда станет куском кода, который нужно написать один раз, после чего он будет приносить дивиденты своим создателям долгие годы. Большинство стратегий становятся известны злобным конкурентам либо нивелируются из-за внешних факторов в течение трех-шести месяцев:

"Imagine every day you have to figure out a small part of the world. You develop fantastic machines, which can measure everything, and you deploy them to track an object falling. You analyze a million occurrences of this falling event, and along with some of the greatest minds you know, you discover gravity. It’s perfect: you can model it, define it, measure it, and predict it. You test it with your colleagues and say, ‘I will drop this apple from my hand, and it will hit the ground in 3.2 seconds,’ and it does. Then two weeks later, you go to a large conference. You drop the apple in front of the crowd…and it floats up and flies out the window. Gravity is no longer true; it was, but it isn’t now. That’s HFT. As soon as you discover it, you have only a few weeks to capitalize on it; then you have to start all over."

Как программируют биржевых маклеров

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

Более того, существуют стратегии по отслеживанию стратегий конкурентов. На самом деле в hight frequency trading не так много типовых приёмов и да, там тоже есть некоторое количество ленивых индусов. Поэтому умные дяди разрабатывают очень эффективные механизмы противодействия. Это касается в первую очередь игроков, которые формируют рынок.

Например, человек не купит 1769 акций. Скорее всего, он купит 1770. Анализируется всё. Это очень сложно, очень дорого. Этим занимаются классные математики. А я даже не могу представить себе, что такое стохастический интеграл.

Могу сказать только одно: разрабатывать скорострельные трейдинговые системы фантастически интересно и денежно. Пожалуй, для меня самая увлекательная область в IT. Рекомендлую.

 
 
IDC
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT