`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Архив номеров

Как изменилось финансирование ИТ-направления в вашей организации?

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

SAS: как управлять операционными рисками

Статья опубликована в №15 (632) от 15 апреля

0 
 

В Киеве прошла Третья банковская конференция «Управление рисками при кредитовании частных лиц в Украине: современные методы и технологии». Ее основной целью стал обмен опытом работы в условиях международного ипотечного кризиса, а известный создатель средств Business Intelligence – компания SAS – представила здесь свое ПО и рассказала о методах его использования в операционной деятельности финансовых структур.

SAS как управлять операционными рисками
Chartis Research предлагает собственный (и весьма удачный) вариант наглядного сопоставления разработчиков в координатах «потенциал для захвата рыночной доли» – «полнота предложения». Как видно, SAS имеет лучшее рыночное положение среди трех компаний, располагающих полными корпоративными решениями для управления операционными рисками

Участие в данной конференции рекомендовалось прежде всего банковским специалистам, занимающимся оценкой кредитных рисков, проблемной задолженностью, розничным бизнесом, управлением филиальной сетью, методологией бизнес-процессов и внутренних процедур, внутренним аудитом, а также сотрудникам ИТ-департаментов, разрабатывающим и внедряющим аналитические системы и информационные технологии в банках.

В рамках мероприятия рассматривались сугубо практические специальные вопросы – влияние макроэкономических факторов на риски кредитования частных лиц в Украине, риски ипотечного кредитования на первичных рынках недвижимости, методы управления рисками портфеля розничных кредитов, типология рисков мошенничества в ипотечном кредитовании.

Однако SAS вполне уверенно чувствовала себя в подобной компании финансистов – этими вопросами она занимается уже в течение многих лет, в чем-то оказываясь даже на шаг впереди практикующих банковских специалистов. SAS представила обстоятельный доклад, посвященный автоматизации управления операционными рисками в потребительском кредитовании.

SAS

SAS как управлять операционными рисками
Дарья Нехороших, эксперт по управлению рисками из московского офиса компании SAS: «Автоматизация управления операционными рисками в потребительском кредитовании: мода или необходимость? Сегодня уже нужно не задаваться подобными вопросами, а эффективно использовать предлагаемые методики и соответствующее ПО»

Операционный риск согласно новой редакции Базельского соглашения (Базель II) определяется как риск убытка вследствие неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников, систем или внешних событий. Операционные риски включают в себя юридические (штрафы, пени, взыскания, являющиеся результатами действий органов надзора, а также судебные иски), но исключают стратегический и репутационный риски.

Приоритеты текущих вложений в развитие корпоративной системы управления рисками были показаны на данных, полученных в ходе специального ежегодного исследования в мае 2007 г. по результатам глобального опроса «Enterprise Risk Management in the Financial Services Industry», проведенного аналитической компанией Chartis Research.

По сравнению с 2006 г. было отмечено определенное снижение значимости архитектуры/инфраструктуры систем. Управление кредитными рисками сохранило свое лидирующее положение и примерно 20%-ный отрыв от остальных факторов (среди которых назывались борьба с отмыванием денег, управление активами, рыночными рисками и внутренними процессами). Тем не менее на этом фоне управление операционными рисками уверенно заняло второе место, что говорит об осознании банками его необходимости.

Принципы управления операционными рисками сформулировать достаточно просто. Вначале должна быть осуществлена формализация процедур данного процесса. При этом выполняются идентификация ролей и ответственности участников, документирование политик и процедур управления (в том числе ИТ-систем), интеграция в общую риск-стратегию банка, составление структурированного справочника элементов и выявление индикаторов для каждой категории риска.

SAS как управлять операционными рисками
При ближайшем рассмотрении звучный и солидный термин «операционные риски» распадается на составляющие элементарной безалаберности

Второй этап – автоматизация процессов, описанных в методологической части. В состав первоочередных действий входят сбор информации по потерям и ключевым индикаторам рисков, мониторинг, консолидация и управление данными, отчетность о событиях, потерях, ключевых индикаторах риска, контрольная самооценка в необходимых разрезах и организация многопользовательского режима работы. При этом применяется специальное приложение SAS OpRisk Monitor.

Наконец, оценка операционного риска (расчет показателей OpVar) дается как на уровне организации, так и в разрезах направлений бизнеса и категорий риска. Необходимый инструментарий – SAS OpRisk VaR и SAS OpRisk Global Data.

Основные элементы системы управления операционными рисками SAS следующие. Контрольная самооценка риска (Risk Control Self Assessment – RCSA), сбор фактов реализации риска и потерь (Loss Event Data Collection), план действий и мероприятий (Issues and Corrective Action plans), ключевые индикаторы риска (Key Risk Indicators – KRI), сценарии будущих рисков (Scenario Capture), количественная оценка риска (Operational VaR), внешняя база данных по операционным потерям (OpRisk Global Data), и наконец, собственно платформа SAS, на которой выполняются интеграция данных и подготовка отчетности (Data Integration and Integrated Risk Reporting).

Подробности для тех, кому это нужно

SAS как управлять операционными рисками
SAS как управлять операционными рисками
SAS как управлять операционными рисками
Отчетность для ответственных лиц: панели SAS OpRisk Monitor, ключевых индикаторов рисков и SAS Risk Intelligent Portal

Уже 22 апреля в Киеве состоится специализированный семинар для банков «SAS Risk Intelligence – больше, чем Базель II», который компания организует на этот раз самостоятельно. На нем будут представлены инструменты для снижения реальных потерь банка и повышения эффективности управления рисками. Фискальные функции риск-менеджмента вполне очевидны (выполнение требований контролирующих органов, соответствие рекомендациям Базель II), но не они выходят сегодня на первый план в ведущих банках. Фактически банк – это организация, которая зарабатывает на том, что принимает на себя риски. Чем эффективнее действует созданная в банке система управления ими, тем эффективнее оказывается банковский бизнес и тем выше его конкурентоспособность. Обычно в подобных случаях подразумевается применение определенной аналитической отчетности. Однако SAS предлагает также мощные инструменты моделирования и прогнозирования, позволяющие «заглянуть за горизонт». Более того, банк с их помощью, как уверяют представители компании, «получает возможность использовать неопределенность будущего для получения дополнительных преимуществ и прибыли от управления рисками».

На киевский семинар SAS выносит обзор комплекса решений SAS Risk Intelligence для управления рисками в банках, SAS CRMS – комплексную систему управления кредитными рисками в соответствии с принципами Базель II, общее представление SAS OpRisk Management для управления операционными рисками в банках и технологии, реализуемые в его рамках приложениями SAS OpRisk Monitor и OpRisk VaR. Предполагается также рассмотрение методики оценки экономической эффективности реализации проектов по управлению кредитными рисками на базе решений SAS Risk Intelligence.

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

А банкам нужен сейчас Basel II ?

 
 
IDC
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT